程序化交易模型四大设计思路详解
一是形态描述的程序模块设计，主要依据K线形态来进行模型描述，例如，某一阶段内最高价与最低价的突破、十字星、三阴线或三阳线的K线合并、两根母子线的趋势终结确认形态、锤子线或底部穿刺等转市信号、三角形或旗形突破、箱体区间盘整形态等。
二是关于趋势与震荡的判断，最常见的是长短周期均线的穿透，未来是趋势还是振荡市难以预知，纯粹的价格均线突破不能完全反映市场（比如3日线突破、5浪上升3浪下跌、31%价格回撤等），价格好比衣服，交易量和持仓量的能量才是人体本身，因此在趋势与震荡模型设计中应融入交易量和持仓量参数，价量能量转换比单纯价格形态更具前瞻性，但在窄幅震荡行情中，不确定性增多，交易成本也会增加。
三是运用统计分析方法抓住大概率事件，例如农产品的季节性波动特征，以历史数据为样本，分析某一品种在较长周期内的运行规律，或以单个交易日为基础，以开盘价、收盘价、最高价、最低价四个价格作为参数，运用时间序列分析方法，盛宝银行建立该品种的自相关模型，从而做出阶段性预测，辅助交易策略的制定。
四是事件触发的模型设计，例如国内大型钢厂钢材出厂调价幅度对螺纹钢期货合约价格的影响，美国当月公布的重要经济数据对美元的影响，或短期内沪铜波动幅度对沪锌的影响等。
当然，传统技术分析方法较全面地阐述了价格、交易量及持仓量在模型设计中的运用，盛宝银行那么如何将这些方法应用到程序化交易中呢？
首先拟定变量，将交易模型抽象为数学模型，比如表达价格在某一周期内速率的变动率，A=Y/X2，Y为周期内价格变动，X为单位周期数，若X1，A为速率的变动率，借用极限思想，若X无限趋近于1，存在相邻两个A的差量无限趋近于零，则意味着该轮趋势正逐渐衰竭，也就是通常意义上的价格波幅收窄速率减小。
论证模型在理论上的有效性后，选择一个交易编辑平台，用计算机程序语言将模型描述出来，描述过程并非简单套用模型，盛宝银行量与量之间正确的逻辑关系是表达模型真实涵义的基础。
模型设计完成后，放入待检验品种中进行回测，做后续调整和约束条件的补充，并进行绩效评测，一套交易模型基本完成。
以上为初级的程序化交易模型设计方法，其本源是交易者自身的交易思路，而更高级别的程序设计应纳入整个交易策略中，即涵盖资金的有效管理、止盈止损策略、不同阶段的交易模型最优选择策略等。程序化交易模型可以量身定制，针对不同的投机者、套利者，交易者不同的性格特点、资金规模等，可以设计出多种不同的程序化交易模型，但就好比一个成功的投资者拥有一套适合自己的且在实践中被证实有效的投资方法一样，程序化交易模型没有最好的，只有最适合自己的。